《金融领域的另类数据：投资者、交易员和风险管理者的指南》、科学出版社、国家自然科学基金重大项目系列专著、沈德华(译) 、2023

《投资者情绪与金融市场——基于金融大数据的视角》、科学出版社、国家自然科学基金重大项目系列专著、熊熊、沈德华、张永杰、张维、2021

孟永强, 熊熊, 张维, 沈德华. (2023). 多源异质信息与股票收益波动. 管理科学学报(5), 214-230.

沈德华, 于鑫蕾, 张维. (2023). 少即是多:来自股票市场对微信推荐的经验证据. 系统工程理论与实践, 43(3), 706-724.

沈德华, 杨健康. (2023). 信息处理成本的降低能够传递更多的公司层面信息吗?基于XBRL实施的视角. 计量经济学报, 3(3), 811-827.

沈德华, 李悦. (2023). 商品期货能够提高传统投资组合的绩效吗？来自中国市场的经验证据. 中国管理科学, 31(12), 34-45.

沈德华, 常宇雁. (2023). 股价同步性与公司信息环境:来自债券市场的经验证据. 系统科学与数学, 43(8), 2013-2032.

贾博翔, 沈德华, 张维. (2023). 基于加密货币市场的趋势择时策略表现研究. 系统科学与数学, 43(9), 2266-2283.

张维, 沈德华, 熊熊, 张永杰. (2015). 媒体偏见与资产价格. 系统工程理论与实践, 35(11), 2749-2754.

赵汝为, 熊熊, 沈德华. (2019). 投资者情绪与股价崩盘风险:来自中国市场的经验证据. 管理评论, 31(3), 50-60.

Chu, G., Dowling, M., Shen, D., Zhang, Y. (2023). Information demand density matters: Evidence from the post-earnings announcement drift. International Review of Financial Analysis, 86, 102488.

Chu, G., Goodell, J. W., Shen, D., Zhang, Y. (2022). Machine learning to establish proxies for investor attention: evidence of improved stock-return prediction. Annals of Operations Research, 318(1), 103-128.

Jia, B., Shen, D., Zhang, W. (2024). Bitcoin market reactions to large price swings of international stock markets. International Review of Economics & Finance, 90, 72-88.

Shen, D., Tong, Z., Goodell, J. W. (2024). Do online message boards convey cryptocurrency-specific information? International Review of Financial Analysis, 91, 102950.

Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2019). Does twitter predict Bitcoin? Economics Letters, 174, 118-122.

Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2020). Forecasting the volatility of Bitcoin: The importance of jumps and structural breaks. European Financial Management, 26(5), 1294-1323.

Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2020). A three-factor pricing model for cryptocurrencies. Finance Research Letters, 34, 101248.

Shen, D., Urquhart, A., Wang, P. (2022). Bitcoin intraday time series momentum. Financial Review, 57(2), 319-344.

Wang, C., Xiong, X., Shen, D. (2022). Tail risks, firm characteristics, and stock returns. Pacific-Basin Finance Journal, 75, 101854.

Zhao, R., Xiong, X., Shen, D., Zhang, W. (2018). Investor Structure and Stock Price Crash Risk in a Continuous Double Auction Market: An Agent-Based Perspective. International Journal of Information Technology & Decision Making, 18(02), 695-715.

国家自然科学基金面上项目，72371138，基于另类数据和计算实验建模的加密货币市场定价研究，2024/01/01-2027/12/31，40万，在研，主持

国家自然科学基金面上项目，72071141，投资者交易网络、关注度分配与资产价格：来自加密货币市场的经验证据，2021/01/01-2024/12/31，48万，在研，主持

天津市青年人才托举工程，TJSQNTJ-2017-09，2018/03-2021/03，45万，已结题，主持

国家自然科学基金青年科学基金项目，71701150，金融大数据背景下多重信息源对证券市场微观行为及资产价格的影响，2018/01/01-2020/12/31，19万，已结题，主持

国家自然科学基金重大项目，71790594，互联网背景下金融市场微观参与者行为规律及其风险效应研究(主持人：张维)，2018/01/01-2022/12/31，455万，在研，参加

国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目，71320107003，复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个自底向上的视角(主持人：张维)，2014/01/01-2018/12/31，215万，已结题，参加

欧盟第七次框架计划(FP7)项目，FP7-ICT 611875，Orchestrating Information Technologies and Global Systems Science for Policy Design and Regulation of a Resilient and Sustainable Global Economy (SYMPHONY) (Coordinator: Silvano Cincotti)，2013/10-2016/09，388万欧元，已结题，参加

2023年，第十八届天津市社会科学优秀成果奖二等奖

2023年，第十八届中国管理学年会优秀论文

2022年，入选welcome欢迎光临威尼斯集团百名青年学科带头人培养计划

2021年，第十七届天津市社会科学优秀成果奖三等奖

2021年，欧洲金融管理协会读者评选最佳论文奖(EFM2020 Readers' Choice Best Paper Award)

2021年，天津市课程思政教学名师和教学团队

2020年，第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖

2018年，首届天津市青年人才托举工程计划

2018年，首届系统科学与系统工程优秀博士学位论文奖

2018年，天津大学沈志康奖教金